Middle/Senior Data Scientist (Управление Модельных Рисков)

Описание

Локация: Москва, офис, недалеко от станции метро Кутузовская.Зарплата: 250 000–350 000 ₽ в месяц на руки.КомпанияСбер — крупная финансовая организация с направлением управления модельными рисками, контролирующим AI/ML-модели, применяемые в бизнес-процессах, оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.Что делатьОценивать качество ClassicML-моделей, работающих на финансовых рынках, включая торговые алгоритмы.Проводить независимую оценку прайсинговых моделей финансовых инструментов и риск-моделей, включая VaR, CVA и PFE.Создавать инструменты автоматизированного и автономного управления модельным риском.Контролировать качество моделей и агентов, используемых для оценки рисков и ценообразования финансовых инструментов.ТребованияЗнание теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов.Опыт разработки или валидации ClassicML-моделей.Уверенное программирование на Python и опыт разработки структурированного, поддерживаемого кода.Знание базовых принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов.Хорошо, если естьОпыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях.Участие в летних школах или курсах Vega, ЦМФ.Культура и преимуществаСовременный офис и ежегодный пересмотр зарплаты.Годовая премия, корпоративный спортзал и зоны отдыха.Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития.Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа.Льготный дисконт по ипотечному кредиту, подписка Прайм с возможностью совместного использования и вознаграждение за рекомендации.